107學年度 2學期 進修學分 財務金融學系碩士學分班第23期(嘉義班) ( 學分班 )
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招生對象 :
大學畢業,年滿20歲,對財金相關領域有興趣者。
特別公告事項 :
1.每門課程費用為15,600元(共有6門課程可選修)
2.課程採隨班附讀方式上課,每門課程最多招收5名學員。
 
上課時間:
1.金融市場與機構:星期六 13:10~16:00
2.財務計量經濟學:星期六 9:10~12:00
3.財務預測:星期六 9:10~12:00
4.銀行管理與金融科技:星期六 13:10~16:00
5.期貨市場:星期日 9:10~12:00
6.選擇權市場:星期日 13:10~16:00
課程上課日期 :
2019/02/23 ~ 2019/06/23
上課時間 :
依課表公告
課程內容 :
1.金融市場與機構
日期
授課時間
時數
課程進度/內容
任課教師
2/23
13:10-16:00
3
Chap 1
劉清標
3/2
13:10-16:00
3
Chap 7
劉清標
3/9
13:10-16:00
3
Chap 8
劉清標
3/16
13:10-16:00
3
Chap 9
劉清標
3/23
13:10-16:00
3
Chap 10
劉清標
3/30
13:10-16:00
3
Chap 11
劉清標
4/6
13:10-16:00
3
Chap 12
劉清標
4/13
13:10-16:00
3
Chap 12
劉清標
4/20
13:10-16:00
3
Chap 13
劉清標
4/27
13:10-16:00
3
Midterm Exam
劉清標
5/4
13:10-16:00
3
Chap 13、14
劉清標
5/11
13:10-16:00
3
Chap 14
劉清標
5/18
13:10-16:00
3
Chap 15
劉清標
5/25
13:10-16:00
3
Chap 15、16
劉清標
6/1
13:10-16:00
3
Chap 16
劉清標
6/8
13:10-16:00
3
Chap 17
劉清標
6/15
13:10-16:00
3
Final Exam
劉清標
2.財務計量經濟學
日期
授課時間
時數
課程進度/內容
任課教師
2/23
9:10-12:00
3
簡介
林文昌
3/2
9:10-12:00
3
簡單線性迴歸模型
林文昌
3/9
9:10-12:00
3
多元線性迴歸模型
林文昌
3/16
9:10-12:00
3
模型設定之相關問題
林文昌
3/23
9:10-12:00
3
性質變數的問題
林文昌
3/30
9:10-12:00
3
時間序列分析的基礎
林文昌
4/6
9:10-12:00
3
ARMA模型
林文昌
4/13
9:10-12:00
3
期中考
林文昌
4/20
9:10-12:00
3
ARMA模型的估計
林文昌
4/27
9:10-12:00
3
結構轉變
林文昌
5/4
9:10-12:00
3
自我相關條件異質變異模型
林文昌
5/11
9:10-12:00
3
多變數模型與向量自我迴歸
林文昌
5/18
9:10-12:00
3
多變量GARCH模型
林文昌
5/25
9:10-12:00
3
非定態時間序列模型
林文昌
6/1
9:10-12:00
3
共整合與誤差修正模型
林文昌
6/8
9:10-12:00
3
共整合與誤差修正模型
林文昌
6/15
9:10-12:00
3
期末考
林文昌
3.財務預測
日期
授課時間
時數
課程進度/內容
任課教師
2/23
9:10-12:00
3
Basic financial calculations(PV, NPV, IRR, Loan Tables, MIRR, Flat payments schedules, FV, Pension Problems…)
賴靖宜
3/2
9:10-12:00
3
Basic financial calculations
賴靖宜
3/9
9:10-12:00
3
Basic financial calculations
賴靖宜
3/16
9:10-12:00
3
Calculating the cost of capital(The Gorden dividend Model, Adjusting Gorden Model, CAPM and the SML)
賴靖宜
3/23
9:10-12:00
3
Calculating the cost of capital
賴靖宜
3/30
9:10-12:00
3
Calculating the cost of capital
賴靖宜
4/6
9:10-12:00
3
Financial statement modeling and financial forecasting
賴靖宜
4/13
9:10-12:00
3
Financial statement modeling and financial forecasting
賴靖宜
4/20
9:10-12:00
3
Financial statement modeling and financial forecasting
賴靖宜
4/27
9:10-12:00
3
Building a financial model: application
賴靖宜
5/4
9:10-12:00
3
Building a financial model: application
賴靖宜
5/11
9:10-12:00
3
Basic quantitative forecasting methods(Naïve, Simple average, Moving average, Model evaluation, Exponential smoothing, Tracking signals)
賴靖宜
5/18
9:10-12:00
3
Basic quantitative forecasting methods
賴靖宜
5/25
9:10-12:00
3
Advanced Quantitative forecasting methods(Smoothing methods with trends and seasonality, Holt’s Method, Winter’s Method, Nonlinear models)
賴靖宜
6/1
9:10-12:00
3
Advanced Quantitative forecasting methods
賴靖宜
6/8
9:10-12:00
3
Value at Risk
賴靖宜
6/15
9:10-12:00
3
Value at Risk
賴靖宜
4.銀行管理與金融科技
日期
授課時間
時數
課程進度/內容
任課教師
2/23
13:10~16:00
3
Ch 1 Banking and the Financial Services Industry
余曉靜
3/2
13:10~16:00
3
Ch 2 Government Policies & Regulation
余曉靜
3/9
13:10~16:00
3
Ch 3 Analyzing Bank Performance (1)
余曉靜
3/16
13:10~16:00
3
Ch 3 Analyzing Bank Performance (2)
余曉靜
3/23
13:10~16:00
3
Fintech topic 1
 
余曉靜
3/30
13:10~16:00
3
Ch 4 Managing Noninterest and Noninterest Expense
Reading: Banking
trends
余曉靜
4/6
13:10~16:00
3
Ch 5 The Performance of Nontraditional Banking Companies
余曉靜
4/13
13:10~16:00
3
Ch 6 Pricing Fixed-Income Securities
余曉靜
4/20
13:10~16:00
3
Fintech topic 2
 
余曉靜
4/27
13:10~16:00
3
Ch 7  Managing Interest Rate Risk: GAP and Earnings Sensitivity
余曉靜
5/4
13:10~16:00
3
Mid – term exam
余曉靜
5/11
13:10~16:00
3
Ch 8  Managing Interest Rate Risk: Economic Value of Equity
余曉靜
5/18
13:10~16:00
3
Ch 9 Using Derivatives to Manage Interest Rate Risk
余曉靜
5/25
13:10~16:00
3
Fintech topic 3
 
余曉靜
6/1
13:10~16:00
3
Fintech topic 4
 
余曉靜
6/8
13:10~16:00
3
Fintech topic 5
余曉靜
6/15
13:10~16:00
3
Ch 11 Managing Liquidity
余曉靜
5.期貨市場
日期
授課時間
時數
課程進度/內容
任課教師
2/24
3/3
9:10~12:00
6
An introduction of futures markets
何加政
3/10
3/17
3/24
3/31
4/7
9:10~12:00
15
Hedging strategies using futures
 
何加政
4/14
9:10~12:00
3
Midterm exam
何加政
4/21
4/28
5/5
5/12
5/19
9:10~12:00
 
15
Determination of forward and futures price
何加政
5/26
6/2
9:10~12:00
6
Interest rates & interest rate futures
何加政
6/9
9:10~12:00
3
A discussion on the world financial crisis in 2008: A global perspective
何加政
6/16
9:10~12:00
3
Final exam
何加政
6.選擇權市場
日期
授課時間
時數
課程進度/內容
任課教師
2/24
13:10-16:00
3
Introduction
陳安行
3/3
13:10-16:00
3
chap 8: mechanics of options markets basic ideas behind options
陳安行
3/10
13:10-16:00
3
chapchap 9; properties of stock options
陳安行
3/17
13:10-16:00
3
chap10, 11: trading strategies involving options; binomial trees
陳安行
3/24
13:10-16:00
3
chap 12, 13: weiner processes and ito’s lemma; the black-scholes-merton model
陳安行
3/31
13:10-16:00
3
paper1, paper2: discuss bs pde
陳安行
4/7
13:10-16:00
3
test1
陳安行
4/14
13:10-16:00
3
paper3, paper4: discuss merton pde
陳安行
4/21
13:10-16:00
3
paper5, paper6
陳安行
4/28
13:10-16:00
3
chap 15, 16: options on stock indices and currencies; futures options
陳安行
5/5
13:10-16:00
3
chap 17, 18: the greek letters; volatility smiles
陳安行
5/12
13:10-16:00
3
chap 19, 26: basic numerical procedures; more on models and numerical procedures
陳安行
5/19
13:10-16:00
3
paper7, paper8: discuss pde for currency options
陳安行
5/26
13:10-16:00
3
paper9, paper10: discuss pde for futures options
陳安行
6/2
13:10-16:00
3
paper11, paper12: discuss pde for heston’s stochastic volatility opm
陳安行
6/9
13:10-16:00
3
discuss pde for heston’s stochastic volatility
陳安行
6/16
13:10-16:00
3
test2
陳安行
 
報名期間 :
2018/11/10 09:45 ~ 2019/02/23 09:45
上課場地 :
國立中正大學管理學院
學分班科目 :
1.金融市場與機構
2.財務計量經濟學
3.財務預測
4.銀行管理與金融科技
5.期貨市場
6.選擇權市場
學分抵免規定 :
1.完成本課程,學員達四分之三出席要求並請老師評定成績及格者,發給本校推廣教育結訓學分證明書。
2.本學分班之學員,於日後考入本校財務金融研究所碩士班,依法取得學籍後,所修及格科目及學分得依相關規定酌予抵免本校財務金融研究所畢業學分。(抵免學分上限為十八學分)。
上課教材 :
1.金融市場與機構
書名:金融機構管理
出版社:華泰文化
 
2.財務計量經濟學
自行編撰講義
 
3.財務預測
書名: Financial Modeling
出版社:The MIT Press
 
4.銀行管理與金融科技
書名: Financial Institutions Management: A Risk Management Approach by Anthony Saunders,Marcia and Millon Cornett, 9th  Edition, 2018, McGraw Hill Education.
 
5.期貨市場
書名: Hull, John C., 2011, Options, Futures, and Other Derivatives, 8th edition
出版社:Pearson Prentice Hall
 
6.選擇權市場
書名:Options Futures and other Derivatives
出版社:Prentice Hall
 
結業規定 :
1.金融市場與機構
■考試(權重100%)
 
2.財務計量經濟學
■出席 (權重20%)
■繳交報告(權重40%)
■考試(權重40%)
 
3.財務預測
■出席超過總時數三分之一(權重40%)
■課堂演練(權重60%)
 
4.銀行管理與金融科技
■出席 (權重5%)
■繳交報告(權重20%)
■考試(權 60%)
■其他(權重15 %)
 
5.期貨市場
■考試(權重100%)
 
6.選擇權市場
■出席超過總時數三分之一(權重10%)
■繳交報告(權重10%)
■考試(權重80%)
課程介紹 :
1.為服務社會、提供雲嘉南地區財金相關從事人員進修機會。
2.採隨班附讀方式,與本系碩士在職專班學生合併上課
課程連絡人 :
郭文軒,電話:05-2949025#912,信箱:admmomo@ccu.edu.tw
主辦單位 :
財務金融學系暨研究所
協辦單位 :
清江學習中心
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